1. آذر، عادل؛ تلنگی، احمد (1377). مدل برنامهریزی آرمانی فازی برای انتخاب سبد داراییها بهینه. فصلنامه مطالعه مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، شماره 20.
2. جهانخانی، علی؛ پارسائیان، علی (1376). مدیریت سرمایهگذاری و ارزیابی اوراق بهادار. تهران: دانشگاه تهران.
3. جهانخانی، علی (1379). فرهنگ اصطلاحات مالی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
4. جی.ج. کلر؛ یو.اس.کلیر و ب.یوآن (1381). تئوری مجموعههای فازی. مترجم: محمد حسین فاضل زرندی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
5. دلاور، علی (۱۳۷۸). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی (چاپ سوم). تهران: انتشارات رشد.
6. حمیدی زاده، محمدرضا (1381). برنامهریزی غیر خطی، تهران: انتشارات سمت، ف 1 و 2.
7. حمیدی زاده، محمدرضا (1388). آمار، روشها و کاربرد، تهران: انتشارات حامی، ف 5، 6 و 9.
8. حمیدی زاده، محمدرضا (1387). تصمیم گیری نوین، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی، ف 6 و 8.
9. حمیدی زاده، محمدرضا (1390). فنون کمی تصمیمگیری در مدیریت. تهران: انتشارات دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی.
10. راعی، رضا؛ سعیدی، علی (1383). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک. تهران: سمت. چاپ اول.
11. طاهری، سید محمود (1376). آشنایی با نظریه مجموعههای فازی .مشهد: جهاد دانشگاهی.
12. عزتی، مرتضی (۱۳۷۶). روش تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: یاران.
13. عبده تبریزی، حسین (1377). مجموعه مقالات مالی و سرمایه گذاری. تهران: پیشبرد.
14. Arnott, R. D., and Wanger, W. H. (1990). The measurement and control of trading costs. Financial Analysts Journal, 46 (6).
15. Bellman, R., and Zadeh, L. A. (1970). Decision making in a fuzzy environment. Management Science, 17, 141–164.
16. Carlsson, C., and Fulle´r R. (2001). On possibility mean value and variance of fuzzy numbers. Fuzzy Sets and Systems, 122, 315-326.
17. Chen, A. H. Y., Jen, F. G., and Zionts, S. (1971). The optimal portfolio revision policy. Journal of Business, 44 (1) 51–61.
18. Fang Y., Lai, K. K., and Shou-Yang, W. (2006). Portfolio rebalancing model with transaction costs based on fuzzy decision theory. European Journal of Operational Research, 175, 879-893
19. Dantzig, G. B., and Infanger, G. (1993). Multi-stage stochastic linear programs for portfolio optimization. Annals of Operations Research, 4559-76.
20. Dubois, D., and Prade, H. (1988). Possibility Theory. New York: Plenum Press.
21. Jacob, A. (1974). Limited-diversification portfolio selection model for the small investor. Journal of Finance, 29(3), 847-856.
22. Konno, H., and Yamazaki, H. (1991). Mean absolute portfolio optimization model and its application to Tokyo stock market, Management Science, 37(5) 519-531.
23. Leo´n, T., Liern, V. and Vercher E. (2002). Viability of infeasible portfolio selection problems: A fuzzy approach. European Journal of Operational Research, 139, 178-189.
24. Li, Z. F., Wang, S. Y., and Deng, X. T. (2000). A linear programming algorithm for optimal portfolio selection with transaction costs. International Journal of Systems Science, 31(1), 107-117.